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富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金二0一

时间:2019-04-09 22:50来源:未知 作者:admin 点击:
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已

  富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  注:本基金业绩比较基准为:95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

  由于本基金投资标的指数为中证新能源汽车指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

  benchmarkt=95%*[中证新能源汽车指数t/(中证新能源汽车指数t-1)-1]+5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360;

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  2、本基金于2015年3月30日成立,建仓期6个月,从2015年3月30日起至2015年9月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。

  目前,公司注册资本金5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

  截至2018年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

  相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现6次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  2018年以来,A股市场内忧外患,全年震荡下跌。从外部影响来看,进入2月,市场对美联储货币政策加速收紧产生担忧,美股带动全球市场迎来一轮深幅调整。3月起,贸易摩擦阴霾笼罩全球资本市场。美国先后对500亿、2000亿美元的中国进口商品增加关税,市场对全球贸易担忧加剧,全球股指调整幅度加大。从内部影响来看,5月以来,金融去杠杆导致民企融资困难加剧,部分上市公司债券违约。进入9月,部分公司股权质押被迫平仓,导致A股出现严重的流动性风险。进入4季度,各方情况有所缓解。外部环境来看,美联储加息预期放缓,中美贸易摩擦迎来新的谈判窗口。内部环境来看,金融去杠杆暂告一段落,财政政策、货币政策放松将成为未来一段时间政策的主基调。4季度以来,市场恐慌情绪明显缓解。总体来看,2018年上证综指下跌24.59%,沪深300下跌25.31%,创业板指下跌28.65%。其中,中证新能源汽车指数2018年下跌38.16%。

  截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.865元;份额累计净值为0.605元;本报告期,本基金份额净值增长率为-35.50%,同期业绩比较基准收益率为-36.51%

  展望2019年,经过2018年的大幅下跌后,目前A股市场总体估值处于历史较低水平,从全球横向来看,也具有较高的吸引力。总体来看,2019年中美贸易摩擦有望阶段性缓和,同时政府也将陆续释放更加宽松的财政及货币政策信号来对冲经济下滑带来的冲击,投资者恐慌情绪有望进一步缓解,市场结构性机会将明显增加。其中,有可能影响市场的重要因素包括中美双方贸易谈判进展、美联储加息进展、中国财政及货币政策刺激力度等。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国新能源汽车份额、富国新能源汽车A份额、富国新能源汽车B份额)不进行收益分配。”因此本报告期内本基金未进行收益分配。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.865元,基金份额总额

  1,909,476,899.06份。其中:富国中证新能源汽车指数分级份额净值0.865元,份

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  关联方名称 本期(2018年01月01日至2018年12上年度可比期间(2017年01月01日至

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计

  证券代码证券名称成功认购日 可流通日 流通受认购期末估 数量 期末 期末 备

  注:截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,537,233,563.72元,属于第二层次的余额为人民币50,145.80元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2,827,920,802.78元,属于第二层次的余额为人民币170,951,738.86元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。

  对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

  8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  序号股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  序号股票代码股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  8.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  限公司采取责令改正措施的决定》以及对相关负责人的警示。公司对此高度重视,

  数量 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 成交总 佣金 总量的

  注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:中信山

  东(37831、002919)。本报告期本基金新增券商交易单元:中信证券(005899),国信证券(42678)。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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