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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金201

时间:2019-04-14 09:09来源:未知 作者:admin 点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下属分级基金的基金简称 万家中证1000指数增强A 万家中证1000指数增

  注:报告期内,万家家裕债券型证券投资基金变更注册为万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金,基金管理人组织召开本基金基金份额持有人大会,本基金份额持有人大会于2018年12月03日表决通过了《关于修改万家家裕债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本基金份额持有人大会决议自该日起生效。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金合同生效日期为2018年1月30日,根据基金合同规定,基金建仓期为基金合同生效后六个月,本报告期末各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。本基金已于2018年12月03日召开基金持有人大会,原“万家家裕债券型证券投资基金”变更注册为“万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金”。本基金份额持有人大会2018年12月03日表决通过了《关于修改万家家裕债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,修订和更新后的文件于2018年12月03日生效。基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本基金合同生效日期为2018年1月30日,根据基金合同规定,基金建仓期为基金合同生效后六个月,本报告期末各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

  的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  2018年国内宏观经济承压,经济增速换挡迹象明显,央行加强逆周期调控手段,全年数次“降准”对冲压力。债市受此影响,全年表现相对较好,无风险利率高位回落,年底逐步进入长期中枢区间,实体经济融资成本开始下降。考虑到政策效果滞后现象,整体经济企稳迹象有待进一步观察,12月份pmi数据依旧位于五十荣枯线之下,企业盈利数据未见明显起色。

  本组合在转型前规模偏小,主要投资思路较为稳健。目前的操作是维持组合的流动性,投资于类货币市场工具品种,比如短久期利率债等。整体收益情况比较平稳。

  万家中证1000指数增强型证券投资基金采用中证1000指数增强的投资策略,采用量化多因子选股模型,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  万家中证1000指数增强型证券投资基金在保持相对中证1000指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于中证1000指数相对均衡,无重仓行业并采用动态风格调整,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,选股方面并取得了较好的超额收益回报。选股组合80%权重以上为中证1000成分股,保证了较小的跟踪误差标准,在四季度对标的指数有一定超额收益。

  2019年1季度展望来看,宏观经济具有一定压力,各项宏观经济指标处于下行寻底阶段。在政策面来看,今年的经济政策更加的积极,并且在宏观经济去杠杆的力度上有所缓解。外部环境上中美贸易摩擦逐步缓解,有望在今年的市场预期中逐步兑现其影响。宏观上公开市场货币调

  节政策更加宽松,进一步的缓解了市场整体资金面流动性紧张。从估值角度,市场整体处于历史估值底位,从盈利面来看上市公司的盈利增速放缓成为近期更为关注的重点。从入市资金来看,外资的不断入市也带来了新的源头,伴随着行业轮动加速。市场整体资金端尚未体现积极的方面。因此,在1季度众多利好利空因素进行多方面博弈,市场仍处于震荡磨底的阶段,但长期投资价值已经凸显。

  转型前,截止2018年12月02日,万家家裕A基金份额净值为1.0127元,2018年10月01日至2018年12月02日期间基金份额净值增长率为0.25%;万家家裕C基金份额净值为1.0010元,2018年10月01日至2018年12月02日期间基金份额净值增长率为0.17%;同期业绩比较基准收益率为0.91%。转型后,截止12月31日, 中证1000指数增强A基金份额净值为0.9491元,2018年12月03日至2018年12月31日期间基金份额净值增长率为-6.34%;万家中证1000指数增强C基金份额净值为0.9379元,2018年12月03日至2018年12月31日期间基金份额净值增长率为-6.37%;同期业绩比较基准收益率为-4.45%。基金自转型起至报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.4169%、0.4163%,年跟踪误差分别为13.7202%、13.7376%,截止至报告期末,本基金尚在建仓期内。

  报告期内自10月1日起至12月3日万家家裕债券型证券投资基金资产净值连续41个工作日低于五千万元。本报告期内,公司召开本基金的基金份额持有人大会,并于2018年12月3日表决通过了《关于修改万家家裕债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,自万家家裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日起,万家家裕债券型证券投资基金正式转型为万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金。本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。

  4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公

  5、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金2018年第4季度报告原文。

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

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